روش بهینه سازی پرتفوی سهام اکتشافی بر اساس تکنیک های داده کاوی

فهرست مطالب

موضوع

صفحه

1.مقدمه

1.1 تعریف مشکل

1.2 انگیزه

1.3 مشارکت (کمک)

1.4 سازمان پایان نامه

فصل دوم: زمینه و آثار مرتبط

2.1 نظریه مالی مربوط

2.2 روش اکتشافی مبنی بر علوم کامپیوتر مرتبط

2.3 ابزارهای مشابه در SMPOpt

2.4 روش مورد استفاده در SMPOpt

1.مقدمه

1.1 تعریف مشکل

1.2 انگیزه

1.3 مشارکت (کمک)

1.4 سازمان پایان نامه

فصل دوم: زمینه و آثار مرتبط

2.1 نظریه مالی مربوط

2.2 روش اکتشافی مبنی بر علوم کامپیوتر مرتبط

2.3 ابزارهای مشابه در SMPOpt

2.4 روش مورد استفاده در SMPOpt

1.مقدمه

1.1 تعریف مشکل

1.2 انگیزه

1.3 مشارکت (کمک)

1.4 سازمان پایان نامه

فصل دوم: زمینه و آثار مرتبط

2.1 نظریه مالی مربوط

2.2 روش اکتشافی مبنی بر علوم کامپیوتر مرتبط

2.3 ابزارهای مشابه در SMPOpt

2.4 روش مورد استفاده در SMPOpt

فصل سوم: بهینه سازی پرتفوی سهام (تعریف مسئله)

3.1 شناسایی عوامل موثر در بهینه سازی پرتفوی سهام

3.2 تعریف بهینه سازی پرتفوی سهام

فصل چهارم : راه حل اول در SMPOpt  : بهینه ساز پرتفوی نیمه خودکار

4.1 مروری بر پیشنهادی فرآیند نیمه خودکار

4.2 چهار مرحله روش بهینه سازی پرتفوی

4.2.1 ساخت شبکه های اجتماعی سهام

4.2.1.1 دیگر مقیاس عملکرد سهام

4.2.1.2 همبستگی سری زمانی

4.2.2 خوشه بندی سهام

4.2.2.1 نگاشت تمایل برای ریسک تعداد خوشه

4.2.2.2 الگوریتم های خوشه بندی

4.2.3 رتبه بندی سهام

4.2.3.1 فرمولاسیون مشکل رتبه بندی سهام

4.2.3.2 رتبه بندی سهام با استفاده از SVMRank

4.2.3.3 سری زمانی SVMRank

4.2.4 ساختار پرتفوی

4.3 پردازش اولیه داده های مالی

4.3.1 انتخاب ویژگی سهام

فصل5: راه حل دوم در SMPOpt : توصیه های پرتفوی مدیریت شده

5.1 استخراج ویژگی سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران

5.2 ساختار شبکه اجتماعی

5.3  سیستم توسعه سرمایه‌گذاری

5.3.1  خوشه‌بندی متخصصان

5.3.2  طبقه‌بندی سرمایه‌گذاران غیر متخصص

5.3.3  یافتن متخصص نماینده در جامعه

فصل 6: ارزیابی SMPOpt از طریق مطالعات تجربی

6.1 سنجشهای عملکردی

6.1.1  نسبت شارپ

6.1.2 بازده آینده

6.1.3  NDCG  

6.2  معیارها

6.2.1  همه پرتفویهای بازار (تنوع بیشینه)

6.2.20 تک معیار رتبه بندی سهام

6.2.3  تنوع ایستا

6.2.4  پرتفوی مدیریت شده

6.3  آماده سازی و نتایج تجربی

6.3.1  آزمایش 1

6.3.2 آزمایش دو

6.3.3  آزمایش 3

6.3.4  آزمایش 4

6.3.5  آزمایش 5

6.3.6  آزمایش 6

6.3.7  آزمایش 7

6.3.8  آزمایش 8

6.4  تهدیدات روایی

فصل 7: اجرای SMPOpt

7.1  معیار SMPOpt

6.3.6  آزمایش 6

6.3.7  آزمایش 7

6.3.8  آزمایش 8

6.4  تهدیدات روایی

فصل 7: اجرای SMPOpt

7.1  معیار SMPOpt

7.2 روند پیشنهادی در SMPOpt

فصل 8: خلاصه، نتیجه‌گیری و تحقیقات آتی

8.1  خلاصه و نتیجه‌گیری

8.2  جهات آتی

فصل اول: مقدمه

عرصه بازار سهام همواره به علت پتانسیل مفید آن برای افراد جذاب است. پیدا کردن مجموعه ای مناسب سهام برای سرمایه گذاری برای حصول بازده بیشتر و مواجه با خطر کمتر ، در مقایسه با دیگر گزینه ها، افراد زیادی را، اعم از کارشناسان حوزه جذب می کند. در بازار سهام، شرکت ها از بخش های مختلف اقتصادی (از جمله انرژی، مواد، صنایع، مصرفی، مصرف کننده کالاهای اساسی، بهداشت و درمان، مالی، فناوری اطلاعات، خدمات مخابراتی و نرم افزار) بخشی از سهام موسسات خود را به فروش می رسانند. افراد می توانند یک نمای کلی جامع از تمام سهام موجود برای خرید داشته باشد، و در نتیجه، می تواند تصمیم گیری قابل اعتماد در مقدار پول برای سرمایه گذاری در سهام داشته باشد. سود بالقوه بازار سهام افراد بیشتری برای سرمایه گذاری جذب می کند.

1.1 تعریف مشکل

انواع ابزار سرمایه گذاری در سراسر جهان فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاری را بسیار پیچیده و چالش برانگیز کرده است که در آن عوامل مختلف باید در نظر گرفته شود. به عبارت دیگر، تصمیم گیری های سرمایه گذاری در ابزار های مختلف موجود مشکل تصمیم گیری چند وجهی و در نتیجه یک کار چالش برانگیز است. به عنوان یک راه حل، اتوماسیون بیشتر در این فرآیند برای جایگزینی تحقیقات دستی خسته کننده مورد نیاز است. در میان ابزار سرمایه گذاری های مختلف از جمله اوراق قرضه شرکت، سهام و مشتقات، این پایان نامه به تجزیه و تحلیل سهام بازار محدود شده است.

در امور مالی، مجموعه ای از دارایی های توسط یک سرمایه گذار نگهداری می شود که پرتفوی نامیده می شود. بهینه سازی پرتفوی فرآیند تصمیم گیری های سرمایه گذاری در نگهداری مجموعه ای از دارایی های مالی مطابق با معیارهای مختلف است. به عبارت دیگر، بهینه سازی پرتفوی فرایند تصمیم گیری انتخاب دارایی ها و سبک سنگین کردن آن است، به طوری که مجموعه ای از دارایی ها اهداف سرمایه گذار را ارضا کند. فرآیند بهینه سازی پرتفوی شامل پیش بینی عملکرد و نوسانات سهام و همچنین به عنوان مدل برای استفاده از این پیش بینی ها در جهت به دست آوردن یک مجموعه است که مناسب مشخصات ترجیحات سرمایه گذار باشد.